Monte Carlo simulation (symulacja Monte Carlo)

Metoda obliczeniowa szacowania rozkładu wyników, gdy matematyka procesu jest zbyt złożona do rozwiązania analitycznego. Uruchamiasz N niezależnych losowych prób tego samego procesu i traktujesz rozkład empiryczny jako estymatę rozkładu prawdziwego.

CasiMath używa Monte Carlo do szacowania EV bonusów: dla każdego bonusu symulujemy 1 000-3 000 losowych ścieżek przez wymóg obrotu, losując zwroty ze spinów z rozkładu normalnego ukształtowanego przez RTP i zmienność gry. Średnia z uzyskanych wypłat to nasza estymata EV; percentyle dają nam profil ryzyka.

Więcej przebiegów = dokładniejsza estymata. 1 500 przebiegów wystarcza dla punktowego EV; 3 000+ dla stabilnych ogonów p5/p95.

Portfolio Builder udostępnia liczbę przebiegów, więc możesz balansować dokładność i szybkość.