Monte Carlo-simulering

En beräkningsmetod för att uppskatta fördelningen av utfall när den underliggande matematiken är för komplex för att lösas analytiskt. Du kör N oberoende slumpmässiga försök av samma process och behandlar den empiriska fördelningen som en uppskattning av den sanna fördelningen.

CasiMath använder Monte Carlo för att uppskatta bonus-EV: för varje bonus simulerar vi 1 000-3 000 slumpvandringar genom omsättningskravet, där avkastningen per spinn dras från en normalfördelning formad av spelets RTP och volatilitet. Medelvärdet av de resulterande uttagen är vår EV-uppskattning; percentilerna ger oss riskprofilen.

Fler körningar = snävare uppskattning. 1 500 körningar räcker för punkt-EV; 3 000+ för stabila p5/p95-svansar.

Portfolio Builder exponerar antalet körningar så att du kan justera noggrannhet mot hastighet.