Risk of ruin

Sannolikheten att en bankroll töms helt innan den antingen når ett valt mål eller spelhorisonten tar slut. Varje regel för insatsstorlek — flat betting, Kelly-kriteriet, stop-loss — är i grunden en spak för att pressa detta tal nedåt.

Tre indata driver den:

1. Edge — EV per satsad enhet. Negativ edge (standardfallet i casinospel) gör ruin oundviklig på en oändlig horisont; de enda frågor som återstår är hur snabbt och hur stor chansen är att du träffar ett mål först.
2. Volatilitet — standardavvikelse per utfall. Slots med hög volatilitet vidgar swingfördelningen, så även en hyfsad bankroll bär en märkbar ruinsannolikhet under en kort session.
3. Insatsandel — stake som andel av kvarvarande bankroll. Att fördubbla insatsen kvadrerar ungefär din ruinsannolikhet på samma horisont; att halvera den skär ruin långt mer aggressivt än den skär den förväntade förlusten.

För ett −EV-spel (alla casinoslots) domineras den slutna formeln för ruinsannolikhet över N spins av förhållandet insats-till-bankroll. Tumregel från bankrollhantering: enskilda insatser ≤ 1–2 % av sessionsbankrollen pressar 500-spins-ruin under 5 % för medelvolatila slots på 96 % RTP; hoppa till 5 %-insatser och ruin över samma session klättrar över 30 %.

CasiMaths Portfolio Builder rapporterar ruinsannolikheten vid sidan av EV. Bonusvillkor med max-bet-tak och icke-sticky-strukturer sänker den oftast; sticky bonusar med höga omsättningskrav höjer den oftast, även vid identisk rubrik-EV. En bonus som klarar sig i 55 % av fallen men bustar i de andra 45 % har en helt annan psykologi än en som klarar sig i 85 % och bustar i 15 % — samma förväntade värde, drastiskt olika ruinexponering.

Relaterat: varians, Monte Carlo, expected value, Kelly-kriteriet.